Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні


НазваВиконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні
Дата конвертації14.03.2013
Розмір445 b.
ТипДиплом


Виконання угоди «Базель II» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні

  • Райнер Люкс, дипломований спеціаліст з економіки та організації торгівлі, виконавчий директор HypRating GmbH

  • Пекін, вересень 2008 р.


Індекс



КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  • У нашій справі конкуренція є дуже високою. Отож, конфіденційність у плануванні бізнесу та володінні інформацією вельми важлива.

  • Ми вважаємо, що аналітичні, методологічні та концептуальні підходи та розуміння справи є нашою інтелектуальною власністю.

  • Ця презентація створена спільно з Асоціацією іпотечних банків Німеччини та Oliver, Wyman & Company.

  • Інформація, що міститься в цій презентації є конфіденційною і не може бути використана частково або повністю. Будь-яке використання цієї інформації суворо заборонено. Треті сторони не можуть мати доступ до цих документів за будь-яких обставин та не мають права розповсюджувати їх.





Загальний огляд

  • З огляду на регулятивні нововведення, перед банківським сектором постають нові труднощі.

  • З 2007 р., фінансові установи потребують інструменти рейтингування та нові механізми, схвалені регуляторами. Це включає наступні складові:

  • орієнтація на практику та перевірку,

  • звітність,

  • суб’єктивне порівняння,

  • дані та рейтингова історія.

  • Базовий та удосконалений підхід на основі внутрішніх рейтингів (ВР підхід) відрізняються у частині параметрів щодо рівня збитків у разі дефолта (параметри ВЗД ):

  • Базовий ВР підхід: параметри ВЗД встановлюються регуляторами.

  • Удосконалений ВР підхід: параметри ВЗД встановлюються внутрішньо на основі конкретної історії збитків.



Загальний огляд/Відправна точка



Вимоги щодо рейтингових інструментів

  • вибірковість/сила прогнозів

  • практика та статистика, перевірка

  • порівняння із зовнішніми рейтинговими інструментами

  • орієнтація на історії дефолту (рейтинг ІД), зокрема історії збитків (оцінка ВЗД)

  • прозорість та можливість контролю



Інші складові





Складові очікуваних втрат

  • Удосконалена угода Базель II – розрахунок капіталу вимагає окремої оцінки “Імовірності дефолту” та “Відсотку збитків у разі дефолту”.



Можливі наслідки у разі дефолту



Приклад розрахунку ВЗД при погашенні



Приклад розрахунку ВЗД при погашенні

  • Розрахунок ВЗД на наступний рік:

  • Вимоги у разі дефолту* 0.900 (+)

  • Ринкова вартість активу сьогодні 1.200

  • x Прогноз ринкової вартості (квартира, Мюнхен) 106 %

  • = Прогнозована ринкова ціна 1.272

  • ціна іпотечного кредитування (B) 1.157

  • = Очікувана ринкова вартість** = B + k (PM-B) 1.215

  • x Відсоток повернення коштів у разі дефолту

  • (квартира, розтошування в районі метро, високий попит) 59 %

  • = Надходження від активу 0.717 (-)

  • Витрати на розрахунки та виплату процентів0.0 89 (+)

  • втрати = вимоги – надходження + витрати 0.272 (=)



Поточна вартість та вартість іпотечного кредитування у економічному циклі



Вплив: ВЗД та вимоги до регулятивного капіталу



Рейтинг міжнародних проектів





Результати станом на травень 2007 р. – житлова нерухомість



Результати станом на травень 2007 р. – комерційна нерухомість



1) Щільність населення – дефолти за кредитами на придбання комерційної нерухомості 2) Купівельна спроможність – дефолти за кредитами на придбання житлової нерухомості



Процедура щодо портфелів за кордоном

    • Щодо портфелів у інших країнах, процедура є тотожною процедурі, що застосовується у Німеччині. Проте доступу до даних набагато менше!
    • Оцінка на основі моделі
      • Відповідає методу розрахунку для Німеччини
    • Вхідні дані
      • LTV та оцінка видів нерухомості, що використовують банки-учасники
      • Зовнішні джерела інформації


Процедура щодо портфелів за кордоном (приклад)

  • Розрахунок ВЗД на наступний рік:

  • Вимоги у разі дефолту* 0.900 (+)

  • Ринкова вартість активу сьогодні 1.200

  • x Прогноз ринкової вартості (офіс у Лондоні) 106 %

  • = Прогнозована ринкова ціна (PM) 1.272

  • Ціна іпотечного кредитування (B) 1.050

  • = Очікувана ринкова вартість ** => B + k с/гl (PM-B) 1.228

  • x Відсоток повернення коштів у разі дефолту

  • (офіс у Лондоні) 65 %

  • = Надходження від активу 0.798 (-)

  • Витрати на розрахунки та виплату процентів 0.145 (+)

  • втрати = вимоги – надходження + витрати 0.247 (=)



Процедура щодо портфелів за кордоном

  • Агентство Moody‘s встановлює наступні відсотки повернення коштів у разі дефолту:

  • Джерело: Підхід Moody‘s до рейтингування європейських ЦП забезпечених іпотекою, Moody‘s, червень 2001 р.



Дослідження ВЗД, проведені Федеральною Резервною Радою





Огляд

    • Головний проект був впроваджений у середині 2002 р.
    • Протягом дії проекту, проведено декілька зустрічей з німецьким регулятором Бафін (Федеральне управління з контролю за фінансовими послугами) та Бундбанком з метою підготовки схвалення. Саме схвалення має бути впроваджено банком.
    • Commerzbank був визнаний першим учасником та отримав схвалення.
    • Оутсорсинг проекту іншій компанії: Hyp Real Estate Rating Services GmbH
    • Учасники, що не входять до Союзу німецьких банків-емітентів пфандбрифів можуть взяти участь у проекті: Westimmo, IKB, SEB, Commerzbank.
    • Регулярні зустрічі експертів (представлення результатів, рішень, обмін досвідом)


Інші проекти HypRating

    • Підтримка інших невеликих портфелів дефолтних кредитів:
      • Місцеві та регіональні органи влади (МРВ)
      • Держава
      • Банки
      • Суб’єкти, пов’язані з урядом „Окрема підтримка“
      • Суб’єкти, пов’язані з урядом „Додаткова підтримка“
      • Муніципалітети США (у співпраці з Moody‘s)
    • Методи були розроблені у співпраці з компанією Standard & Poor‘s Risk Solutions (та рейтинговим агентством Standard & Poor‘s).
    • Банки-учасники отримуюють відповідну інформацію щодо оцінки ВЗД через інформаційне забезпечення HypRating


Схожі:

Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconБіоетична оцінка ставлення Біоетична оцінка ставлення
У разі аборту лікар і жінка вступають в моральне ставлення з людським життям, нехай тільки в стадії її виникнення, строком у кілька...
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconПрезентація результатів дослідження ecorys та case україна
Оцінка впливу зони вільної торгівлі на сталий розвиток в контексті посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconСелекційна оцінка корів різних ліній симентальської породи
Проведена селекційна оцінка корів різних ліній симентальської породи дозволяє покращити рівень молочної продуктивності корів, що...
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconТема Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні
Тема Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні Тема Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconРішення щодо перенесення строку чергової атестації. До 1 березня п подається до атестаційної комісії
Подання адміністрації або педагогічної ради про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження...
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconМіжнародні стандарти фінансової звітності та “Базель 2”- нова Базельська угода про принципи та методи забезпечення стабільності банківської системи
Міжнародні стандарти фінансової звітності та "Базель 2"- нова Базельська угода про принципи та методи забезпечення стабільності банківської...
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconОцінка навчальних потреб Оцінка навчальних потреб
Оцінка навчальних потреб: потрібно брати до уваги головні вміння, які очікуються від вищих керівних кадрів
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconОцінка навчальних потреб Оцінка навчальних потреб
Оцінка навчальних потреб: потрібно брати до уваги головні вміння, які очікуються від вищих керівних кадрів
Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні iconПро виконання державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів з математики в початковій школі

Виконання угоди «Базель ii» Оцінка рівня збитків у разі дефолта в іпотечному кредитуванні icon1. Визначення поняття «безробiття». Рiвень безробiття
Оцінка рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон’юнктурне)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка